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논문 기본 정보
- 자료유형
- 학술대회자료
- 저자정보
- 발행연도
- 2011.11
- 수록면
- 1,308 - 1,314 (7page)
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This paper proposes an efficient portfolio management methodology named sSPPM with consideration of risk and required return. sSPPM employs Markowitz"s portfolio model to select securities and adopts (s , S) policy that is a well-known technique in the inventory control area to revise the current portfolio. Computational experiments using virtual stock prices generated by monte carlo simulation method as well as real stock ones of KOSPI for recent 4 years are conducted to show the excellence of the portfolio management under (s , S) policy framework. The result shows that sSPPM is remarkably superior to both 6 or 12 months based periodic portfolio revision method and market (KOSPI index).
목차
Abstract
1. 서론
2. 선행연구
3. 마코위츠 포트폴리오 선정모형
4. 재고통제 기법을 이용한 포트폴리오 관리
5. 실험결과 및 분석
6. 결론
참고문헌
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