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본 연구에서는 우리나라 이자율 기간구조를 추정하는데 있어 Nelson-Siegel 모형을 이용하였으며, 잠재적 요인만을 고려한 모형과 거시경제변수를 반영한 모형을 각각 추정하였다. 잠재적 요인만을 고려한 모형에서는 수익률곡선의 요인 중 수준과 기울기가 독도에 비해 상대적으로 지속성이 높게 나타났다. 앞의 모형에서 추정된 세 가지 요인과 거시경제변수(중앙은행 기준금리, 소비자물가지수, 산업생산지수)의 그레인저 인과관계 검정을 실시한 결과, 잠재적 요인이 거시경제 변수에 후행함에 따라, 거시경제변수를 고려한 이자율 기간구조 추정 시 본 연구에서는 거시경제변수를 외생변수로 가정하였다. 분석 결과 거시경제변수의 영향력은 낮은 수준으로 나타났으나, 두 모형의 표본 내 적합도 측면에서는 거시경제 변수를 고려한 모형이 보다 좋은 성과를 보이고 있다. 또한 표본 외 예측 측면에서는 예측시차가 단기인 경우 잠재적 요인만을 고려한 모형이, 장기인 경우 거시 경제변수를 고려한 모형의 예측성과가 높은 것으로 분석되었다.
목차
Ⅰ. 서론
Ⅱ. 선행연구
Ⅲ. 추정 모형 및 방법론
Ⅳ. 잠재적 요인만을 고려한 이자율 기간구조의 추정
Ⅴ. 거시경제변수를 고려한 이자율 기간구조 추정 및 비교
Ⅵ. 결론
참고문헌
[Abstract]
참고문헌 (31)
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1. [단행본] - 김명직 / 2002 / 금융시계열분석 / 경문사
2. [학위논문] - 박원주 / 2010 / 거시경제변수를 고려한 이자율 기간구조 추정 및 분석 / 석사 / 성균관대학교 대학원
3. [학술지(정기간행물)] - 박하일 / 2011 / 개방경제의 금리기간구조 분석 / 국제경제연구 17 (1) : 75 ~ 98
4. [학술대회논문] - 변석준 / 2008 / 칼만필터/QML을 이용한 다요인 선형 이자율 기간구조의 추정 및 적합성 비교 / 한국경영과학회 학술대회논문집
5. [학술대회논문] - 송준혁 / 2008 / 경기변동예측에 대한 채권가격정보의 유용성 분석 / 한국증권학회 정기학술발표논문
2. [학위논문] - 박원주 / 2010 / 거시경제변수를 고려한 이자율 기간구조 추정 및 분석 / 석사 / 성균관대학교 대학원
3. [학술지(정기간행물)] - 박하일 / 2011 / 개방경제의 금리기간구조 분석 / 국제경제연구 17 (1) : 75 ~ 98
4. [학술대회논문] - 변석준 / 2008 / 칼만필터/QML을 이용한 다요인 선형 이자율 기간구조의 추정 및 적합성 비교 / 한국경영과학회 학술대회논문집
5. [학술대회논문] - 송준혁 / 2008 / 경기변동예측에 대한 채권가격정보의 유용성 분석 / 한국증권학회 정기학술발표논문
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