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자료유형
학술저널
저자정보
Aldi Yarman (Dongguk University) Sammo Kang (Dongguk University-)
저널정보
동국대학교 사회과학연구원 사회과학연구 사회과학연구 제23권 제1호
발행연도
2016.3
수록면
25 - 54 (30page)

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본 연구의 목적은 동아시아에서 발생할 가능성이 있는 통화위기를 미리 예측하는 모형을 개발하는 것이다. 동아시아 6개국을 대상으로 1994년부터 2013년 사이의 기간을 이용하여 실증분석을 수행하였다. 이를 위해 신호접근법과 로짓-프로빗 모형을 2가지를 각각 이용하였다. 신호접근법을 이용할 경우 1997-1998년 동아시아 통화위기를 예측하는데 성공하였다. 25개 거시변수 중 20개 변수가 통화위기와 밀접하게 관련되어 있는 것으로 밝혀졌다. 그리고 2008년 글로벌 금융위기의 경우 6개국 중 5개국의 경우에서 금융위기의 예측이 성공하였다. 1997년 통화위기의 경우 통화위기 전 16-21개월 전에 신호가 나타났으며, 2008년 글로벌금융위기의 경우 6-9개월 전 신호가 나타났다. 한편 로짓-프로빗 모형의 경우 로짓 모형에서는 11개 변수, 프로빗 모형에서는 10개의 변수가 통계적 유의성이 존재하면서 이론이 예측한 방향성을 보였다. 2가지 모형 모두 통화위기 예측에 효과적이라고 볼 수 있다.

목차

【Abstract】
Ⅰ. Indroduction
Ⅱ. Related Literature
Ⅲ. Methodology
Ⅳ. Result
Ⅴ. Conclusions
References
【국문초록】

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