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학술대회자료
저자정보
전헌배 (연세대학교) 박경찬 (University of Iowa) 김홍선 (연세대학교) 김성문 (연세대학교)
저널정보
한국경영과학회 한국경영과학회 학술대회논문집 2017년 한국경영과학회 추계학술대회 논문집
발행연도
2017.10
수록면
105 - 131 (27page)

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This paper studies portfolio in a compositional perspective and presents 1) the evaluation method of portfolio composition and 2) the mechanism of portfolio forecasting. The evaluation method of portfolio composition quantifies portfolio’s compositional difference with the in-sample tangency portfolio using the vector distance. In attempts to select the most suitable method of evaluating portfolio composition, four distance methods are compared, which are categorized into the norm and the inner-product distances. Then, regression and distribution analyses demonstrate that Euclidean distance can be used as a new measure to evaluate the superiority of portfolios. The mechanism of portfolio forecasting tracks the past in-sample tangency portfolios and finds a portfolio that is similar to the tangency portfolio at the time of investment. Through numerical experiments, we analyze the forecasted portfolio from the mechanism applying SMA and EWMA, and then confirm empirical significance of the composition-based portfolio research.
#Composition of portfolio #Portfolio evaluation method #Euclidean distance #Portfolio forecasting mechanism #Time-series forecasting method #In-sample tangency portfolio

목차

Abstract
1. 서론
2. 포트폴리오 구성 분석을 위한 기준 포트폴리오
3. 구성 중심의 포트폴리오 평가를 위한 실험 설계
4. 구성 중심의 포트폴리오 평가의 타당성 분석
5. 과거의 최적 포트폴리오 구성에 집중한 포트폴리오 구성 추정
6. 포트폴리오 구성 추정 실험 결과
7. 결론 및 향후 연구
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