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논문 기본 정보
- 자료유형
- 학술저널
- 저자정보
- 저널정보
- 한국경영과학회 경영과학 經營科學 第34卷 第4號
- 발행연도
- 2017.12
- 수록면
- 59 - 75 (17page)
- DOI
- 10.7737/KMSR.2017.34.4.059
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In this paper we study the purchase of life insurance, optimal consumption/investment and retirement decisions of an economic agent who faces uncertain death. The agent receives labor income but suffers a utility loss before retirement. The agent"s attitude toward risk changes after retirement. That is, a regime switching happens by the agent’s retirement. We derive optimal strategies in closed form. In particular, we show that it is optimal for the agent to retire immediately when the wealth reaches a certain threshold level. We do comparative static analysis and derive economic intuition for optimal strategies.
목차
Abstract
1. 서론
2. 모형
3. 최적화 문제의 해
4. 비교정태 분석
5. 결론
참고문헌
참고문헌 (19)
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[학술지(정기간행물)] - 김명석 / 2007 / 한국 주식 수익률에 대한 Extreme 분포의 적용 가능성에 관하여 / 경영과학 24 (2) : 115 ~ 126
[학술지(정기간행물)] - 박세영 / 2014 / 경기주기와 베이지안 학습(Bayesian learning) 기법을 고려한 개인의 자산관리 연구 / 한국경영과학회지 39 (2) : 49 ~ 66
[학술지(정기간행물)] - 심규철 / 2016 / 일반적 효용함수 하에서 대출제약의 정도와 최적 소비 및 투자 / 경영과학 33 (1) : 77 ~ 87
[학술지(정기간행물)] - Choi, K.J. / 2006 / Disutility, optimal retirement and portfolio selection / Mathematical Finance 16 (2) : 443 ~ 467
[학술지(정기간행물)] - Choi, K.J. / 2005 / A preference change and discretionary stopping in a consumption and portfolio selection problem / Mathematical Methods of Operations Research 61 (3) : 419 ~ 435
[학술지(정기간행물)] - 박세영 / 2014 / 경기주기와 베이지안 학습(Bayesian learning) 기법을 고려한 개인의 자산관리 연구 / 한국경영과학회지 39 (2) : 49 ~ 66
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