메뉴 건너뛰기
.. 내서재 .. 알림
소속 기관/학교 인증
인증하면 논문, 학술자료 등을  무료로 열람할 수 있어요.
한국대학교, 누리자동차, 시립도서관 등 나의 기관을 확인해보세요
(국내 대학 90% 이상 구독 중)
로그인 회원가입 고객센터 ENG
주제분류
인문학
인문학 일반 역사학 철학 종교학 어문학 기타 인문학
사회과학
사회과학 일반 경영학 관광학 교육학 군사학 문헌정보학 법학 사회학 신문방송학 심리과학 정치외교학 지리학 행정학 경제학 무역학 인류학 기타 사회과학
자연과학
자연과학 일반 물리학 생물학 생활과학 수학·통계학 천문학 지구과학 화학 기타 자연과학
공학
공학 일반 건축공학 기계공학 산업공학 재료·에너지공학 전기전자공학 조선해양공학 화학공학 컴퓨터학 기타공학
의약학
의학 일반 간호학 수의학 약학 한의학 기초의학 임상의학 기타 의약학
농수해양학
농수해양학 일반 농학 수산학 식품과학 임학 축산학 해상운송학 기타 농수해양학
예술체육학
예술 일반 디자인 미술 미용 사진 음악학 의상 체육 공연매체예술 기타 예술체육학
복합학
학제간연구 과학기술학 뇌인지과학 기술정책 기타 복합학

ENG

추천
검색

논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
저널정보
한국리스크관리학회 리스크 관리연구 리스크 관리연구 제30권 제1호
발행연도
2019.1
수록면
31 - 58 (28page)

이용수

표지
📌
연구주제
📖
연구배경
🔬
연구방법
🏆
연구결과
AI에게 요청하기
추천
검색

초록· 키워드

오류제보하기
본 연구는 실무에서 많이 사용되는 리스크 측정 지표인 VaR(Value-at-Risk)를 이용해 화재보험 사고 손해액 분포를 분석하고, 지수적 가중치 이동평균(EWMA), 정규(Normal), 경험적 시뮬레이션(HS), 그리고 GARCH-EVT 모델 중 어떤 모형이 가장 적합한지를 검증하였다. 모형별로 VaR를 도출하고 사후검증(Back- testing)을 통해 그 결과를 비교한다. 이를 위해 일별 자료를 월별로 합산한 자료를 분석함과 동시에 원자료를 사용한 분석을 시도한다. 분석 결과에 따르면 일별 합산 자료의 경우 ARCH 검정에서 변동성의 군집화를 발견하지 못했으며 극단치이론(EVT)과 경험적 시뮬레이션(HS) 모형에 의한 VaR 추정치가 상대적으로 좋은 모형으로 판명되었다. 반면 원자료의 경우 ARCH 검정에서 변동성의 군집화 현상이 발견되어 GARCH모형으로 필터링을 실시한 이후 VaR를 추정한 결과 GARCH-EVT 모형에 의한 VaR 추정치가 가장 좋은 모형인 것으로 판명되었다.
#Estimation of Fire Insurance Losses #Extreme Value Theory #GARCH-EVT #VaR

목차

등록된 정보가 없습니다.

참고문헌 (18)

참고문헌 신청
공재식 / 2005 / 외환위기 기간중 한국 손해보험사의VaR 추정치 및 자본적정성 평가 / 리스크관리연구 16(1):69~108 dbpia 김무환 / 2016 / 화재보험 손해액에 대한 극단치이론과 재보험전략 / 리스크관리연구 27(4):57~88 Crossref 김용덕 / 2004 / VaR를 이용한 한국 손해보험사의 시장리스크 분석 / 보험학회지 (69):105~132 google schola 류건식 / 2001 / 보험회사의 리스크관리 실태 평가 / 리스크 관리연구 12(2):3~38 google schola 배은경 / 2018 / 극단치 이론을 이용한 지진위험 모델링과 관리 / 리스크관리연구 29(2):1~24 Crossref

함께 읽어보면 좋을 논문

논문 유사도에 따라 DBpia 가 추천하는 논문입니다. 함께 보면 좋을 연관 논문을 확인해보세요!

이 논문의 저자 정보

최근 본 자료

전체보기

댓글(0)

0