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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
노태현 (한국외국어대학교) 이태욱 (한국외국어대학교)
저널정보
한국데이터정보과학회 한국데이터정보과학회지 한국데이터정보과학회지 제31권 제3호
발행연도
2020.5
수록면
477 - 485 (9page)
DOI
10.7465/jkdi.2020.31.3.477

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이 논문의 연구 히스토리 (2)

2020

벡터자기회귀모형의 잔차 검정을 위한 와일드 붓스트랩 Ljung-Box 검정
노태현 ,  이태욱 한국데이터정보과학회지 2020.05 학술저널

2019

일변량 시계열 모형과 벡터 자기회귀모형에서의 잔차 자기사오간관계에 대한 와일드 붓스트랩 Ljung-Box검정
노태현 통계학과 2019.01 학위논문

초록· 키워드

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본 논문에서는 벡터자기회귀모형 적합 후 잔차 검정을 위한 Ljung-Box(LB) 검정통계량에 와일드 붓스트랩을 적용하는 연구를 진행하였다. 일반적인 시계열 자료와는 달리 조건부 이분산성이 존재하는 다변량 금융시계열 자료에서는 LB 검정통계량의 제 1종의 오류가 주어진 유의수준보다 매우 크게 나타난다. 이를 극복하기 위해 벡터자기회귀모형에 와일드 붓스트랩을 이용한 LB 검정법을 제안하였다. 모의실험을 실행한 결과 와일드 붓스트랩 LB 검정법의 제 1종의 오류가 주어진 유의수준을 잘 만족하고 있음을 확인하였다.
#벡터자기회귀모형 #와일드 붓스트랩 #조건부 이분산성 #Ljung-Box 검정 #Conditional heteroskedasticity #Ljung-Box #vector autoregressive models #wild bootstrap

목차

요약
1. 서론
2. 벡터자기회귀모형 잔차 Ljung-Box 검정
3. 와일드 붓스트랩 알고리즘
4. 모의실험
5. 결론
References
Abstract

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