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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
김상배 (경북대학교)
저널정보
에너지경제연구원 에너지경제연구 에너지경제연구 제20권 제1호
발행연도
2021.3
수록면
79 - 103 (25page)

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본 연구는 마코프 국면전환모형을 이용하여 유가의 변화가 우리나라 주식시장 유동성에 미치는 영향을 분석한다. 본 연구에서 유가의 상승과 하락이 주식시장에 비대칭적인 영향을 미칠 수 있기 때문에, 유가 상승과 유가 하락이 두가지 국면에서 우리나라 주식시장 전체 유동성과 각 산업별 유동성에 미치는 영향을 분석한다. 분석 결과 상승국면에서는 유가 상승은 주식시장 전체 유동성에 영향을 미치지 않는 반면, 유가 하락은 부정적인 영향을 미치는 것으로 나타났다. 이는 유가 하락이 세계 경제 하락의 신호로 해석되고, 경제 하락시 주식보다는 안전자산을 선호하기 때문에 유동성에 부정적인 영향을 미치는 것으로 판단된다. 또한, 산업별 유동성을 분석한 결과, 산업별로 유가의 상승과 하락에 대한 유동성의 반응이 다른 것으로 나타났다. 대표적으로 제조업의 경우 상승국면에서 유가 하락이 유의한 양(+)의 영향을 미치는 것으로 나타났으며, 이는 유가 하락으로 인해 국내 주요 제조업 원가부담이 하락하고, 이로 인해 유동성이 증가하는 것으로 판단된다.
#유가 변화 #주식시장 #유동성 #국면전환모형 #Oil price #Stock market #Liquidity #Markov switching model

목차

요약
Ⅰ. 서론
Ⅱ. 유동성 측정치 및 실증분석모형
Ⅲ. 표본자료 및 실증분석 결과
Ⅳ. 요약 및 결론
참고문헌
ABSTRACT

참고문헌 (44)

참고문헌 신청
정기호 / 2018 / 한국 주식시장에서의 Amihud 측도의 주식 수익률 예측과 거래량 / 한국증권학회지 47(4):543~577 Crossref 金權植 / 2005 / 국제 유가충격이 경제성장과 인플레이션에 미치는 영향 / East Asian Economic Review 9(2):175~211 Crossref 김동헌 / 2012 / 유가충격과 산업생산 간 관계 분석 / 한국경제의 분석 18(1):55~131 google schola 김동훈 / 2018 / 에지워스 가격 사이클(Edgeworth Price Cycle)과 비대칭적 가격 반응: 서울 휘발유 소매 시장 사례 / 에너지경제연구 17(1):213~240 dbpia 김상배 / 2013 / 오류발견율을 이용한 국내 주식형 펀드의 유동성 타이밍능력 검증 / 金融工學硏究 12(2):1~24 Crossref

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