글로벌 블록체인 경제 생태계 분류와 지능형 주식 포트폴리오 성과 분석

김홍곤; 류종하; 신우식; 김희웅

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자료유형: 학술저널

저자정보: 김홍곤 (연세대학교) 류종하 (KB자산운용) 신우식 (연세대학교) 김희웅 (연세대학교)

저널정보: 한국지능정보시스템학회 지능정보연구 지능정보연구 제28권 제3호

발행연도: 2022.9

수록면: 209 - 235 (27page)

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블록체인 기술은 2010년 이후 인공지능 분야의 발전과 더불어 4차 산업혁명을 선도할 최신의 기술로 각광받고 있고, 기술의 활용 분야에 대한 연구가 활성화되고 있다. 그러나, 자본시장 관점에서 블록체인 경제 생태계를 분류하기 위한 기준과 관련된 연구는 거의 없는 상황이다. 본 연구는 자본시장 관점에서 블록체인 기술을 활용하는 개발자, 사업자, 자본시장 참여자 등 전문가를 대상으로 인터뷰와 사례 연구 방법론으로 블록체인 기술의 응용 분야에 따른 블록체인 경제 생태계를 분류하였다. 자본시장의 주식 투자와 연계해 활용할 수 있는 방안으로 블록체인 경제 생태계 분류 방법을 활용하여 투자 종목 유니버스를 구성하였다. 나아가 본 연구는 퀀트 및 인공지능 전략 기반 정성적, 정량적 분석으로 지능형 주식포트폴리오를 구축하고 성과를 분석하였다. 이를 통해 블록체인 경제 생태계의 지속적인 성장 전망에 따른 성공적인 투자전략을 제시하였다. 본 연구는 블록체인의 표준화를 기술적 관점이 아닌 자본시장의 관점에서 블록체인 경제 생태계로 분류하고 분석했을 뿐 아니라, 실제 글로벌 우량 상장 주식을 대상으로 포트폴리오를 구축하고 양호한 성과를 달성할 수 있는 전략을 도출한 연구로서 시사점을 갖는다. 또한, 본 연구가 제안하는 블록체인 경제 생태계 기반 지능형 주식 투자 포트폴리오 구축 접근은 블록체인의 기술적인 가치에 초점을 맞춘 연구에 비해서, 투자론과 경제학적인 관점에서 통찰력을 제시해 자본시장 발전에 기여할 수 있다는 실무적 시사점을 갖는다.

Starting from 2010, blockchain technology, along with the development of artificial intelligence, has been in the spotlight as the latest technology to lead the 4th industrial revolution. Furthermore, previous research regarding blockchain’s technological applications has been ongoing ever since. However, few studies have been examined the standards for classifying the blockchain economic ecosystem from a capital market perspective. Our study is classified into a collection of interviews of software developers, entrepreneurs, market participants and experts who use blockchain technology to utilize the blockchain economic ecosystem from a capital market perspective for investing in stocks, and case study methodologies of blockchain economic ecosystem according to application fields of blockchain technology. Additionally, as a way that can be used in connection with equity investment in the capital market, the blockchain economic ecosystem classification methodology was established to form an investment universe consisting of global blue-chip stocks. It also helped construct an intelligent portfolio through quantitative and qualitative analysis that are based on quant and artificial intelligence strategies and evaluate its performances. Lastly, it presented a successful investment strategy according to the growth of blockchain economic ecosystem. This study not only classifies and analyzes blockchain standardization as a blockchain economic ecosystem from a capital market, rather than a technical, point of view, but also constructs a portfolio that targets global blue-chip stocks while also developing strategies to achieve superior performances. This study provides insights that are fused with global equity investment from the perspectives of investment theory and the economy. Therefore, it has practical implications that can contribute to the development of capital markets.

#블록체인 경제 생태계 #퀀트 #인공지능 #주식 포트폴리오 최적화 #Blockchain economy ecosystem #quant #artificial intelligence #equity portfolio optimization

참고문헌 (40)

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강대호, 조규철. (2020). 블록체인 기법을 이용한 RPS 제도의 데이터 투명성. 한국컴퓨터정보학회논문지, 25(3), 81-88.

강효관. (2020). 국내 인증기술 및 서비스 현황. 정보보호학회지, 30(3), 31-36.

김경목, 김선웅, & 최흥식. (2021). 투자자별 거래정보와 머신러닝을 활용한 투자전략의 성과. 지능정보연구, 27(1), 65-82.

김석환, & 강형구. (2020). 자본시장 심리지수의 수용요인에 관한 연구. 지능정보연구, 26(3), 1-36.

김협, 권혁준. (2020). 디파이(De-Fi) 기술의 이해와 활용-금융 서비스를 중심으로-. 지급결제학회지, 12(2), 1-14.

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