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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
양국동 (동국대학교) 이은화 (동국대학교)
저널정보
한국무역학회 무역학회지 貿易學會誌 第48卷 第4號
발행연도
2023.8
수록면
189 - 208 (20page)
DOI
10.22659/KTRA.2023.48.4.189

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본 논문은 한국 ETS시장, 에너지시장 및 주식시장 간의 동태적 조건부 상관관계를 분석하였다. 본 논문은 2015년 2월 2일부터 2021년 12월 30일까지의 한국 탄소배출권 거래가격, WTI원유 선물가격, 코스피지수의 일별 자료를 이용하여 실증분석하였다. 우선, GARCH 모형을 사용하여 세 시장의 변동성에 대해 분석한 후, 이변량 DCC-GARCH 모형을 사용하여 세 시장 간의 동태적 조건부 상관관계를 연구하였다. 연구결과는 다음과 같다. 첫째, 한국의 ETS시장이 주식시장보다 투자 수익률과 투자 위험도가 높은 것으로 나타났다. 둘째, 한국 ETS시장의 수익률 변동성이 외부 충격의 영향을 가장 많이 받고, 시장 자체의 변동성 정보로부터 받는 영향이 가장 작은 것으로 나타났다. 셋째, 한국 ETS시장이 WTI원유 선물시장보다 주식시장과의 상관관계의 지속성이 더 강한 것으로 나타났다. 본 논문은 한국 ETS시장, 에너지시장 및 주식시장 간의 상관관계를 분석하여 한국 ETS시장의 금융화 수준이 상당히 낮은 것을 확인하였다.
#탄소배출권 거래제 #금융화 #동태적 조건부 상관관계 #DCC-GARCH 모형 #Emission Trading Scheme #Financialization #Dynamic Conditional Correlation #DCC-GARCH Model

목차

국문초록
Ⅰ. 서론
Ⅱ. 선행연구 검토
Ⅲ. 연구모형 및 자료
Ⅳ. 분석결과
Ⅴ. 결론
참고문헌
Abstract

참고문헌 (0)

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