비트코인 선물의 기술적 거래 규칙

김선웅

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자료유형: 학술저널

저자정보: 김선웅 (국민대학교)

저널정보: 중소기업융합학회 융합정보논문지 융합정보논문지 제11권 제5호

발행연도: 2021.1

수록면: 94 - 103 (10page)

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본 연구의 목적은 비트코인 선물의 투자 전략으로 기술적 거래 규칙들을 제안하고, 실증 분석을 통해 투자 성과를 분석하는 것이다. 투자 전략은 표준적인 거래 전략인 VMA, TRB, FR, MACD, RSI, BB 등이며, 2017년 12월 18일부터 2021년 3월 31일까지의 비트코인 선물 일별 자료를 이용하였다. 실증 분석 결과, 추세 추종형 거래 규칙들 모두 비교전략인 Buy & Hold 보다 투자 성과가 높게 나타났다. 코스피200 주가지수 선물과의 비교에서는 비트코인 선물 투자 성과가 높게 나타났다. 특히, 비트코인 선물의 투자 성과는 하방 위험을 반영하는 Sortino Ratio에서 큰 폭으로 증가하였다. 본 연구는 비트코인 선물의 표준적인 기술적 거래 규칙들의 투자 성과를 체계적으로 분석한 첫 시도라는 점에서 학술적 의미를 찾을 수 있다. 향후 연구에서는 비트코인 선물의 가격 예측을 위한 딥러닝 모형이나 기계학습 모형의 활용을 통해 투자 성과를 개선할 필요가 있다.

#비트코인 선물 #기술적 거래 규칙 #매입 후 보유전략 #효율적 시장 가설 #소르티노 비율

참고문헌 (32)

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S. Nakamoto / Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system

Klaus Grobys / 2020 / Technical trading rules in the cryptocurrency market / Finance Research Letters 32:101396

D. F. Gerritsen / 2020 / The profitability of technical trading rules in the Bitcoin market / Finance Research Letters 34:1~10

S. Corbet / 2019 / The effectiveness of technical trading rules in cryptocurrency markets / Finance Research Letters 31:32~37

D. Aggarwal / 2020 / A complete empirical ensemble mode decomposition and support vector machine-based approach to predict Bitcoin prices / Journal of Behavioral and Experimental Finance 27:100335

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김선웅

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